TD 0905 - Multivariate Spatial Regression Models

Dani Gamerman e Ajax R. B. Moreira / Rio de Janeiro, setembro de 2002

Este artigo descreve os procedimentos para a inferência bayesiana de modelosmultivariados. Esses modelos incluem uma componente espacial que é comumenteutilizada em modelos econômicos. Em particular, os modelos de regressõesaparentemente não-relacionadas Sure e vetores auto-regressivos são estendidos paraacomodar a dependência espacial. Os procedimentos de inferência são baseados em umavariedade de esquemas de simulação desenhados para obter amostras da distribuiçãoa posteriori dos parâmetros do modelo. Estes podem ser utilizados para prover tambémestimativas da previsão de novas observações.

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